Volume 4, 2002

Contents of volume 4, 2002

A. PALLINI

Simultaneous confidence bands for pair correlation function in Markov point processes (pp. 1 – 16)

A. D’ELIA

Un test di omogeneità per modelli alle differenze frazionarie (pp.17 – 32)

L. BISAGLIA

Model selection for long-memory models (pp.33 – 49)

E. DI NARDO

On first-passage problem for a non-singular Gaussian discrete-time series (pp.51 – 70)

R. BARAGONA, F. BATTAGLIA, D. CUCINA

A note on estimating autoregressive exponential models (pp.71 – 88)

A. MAZZALI

Volatilità dei rendimenti e variazioni dei volumi degli scambi nei mercati finanziari: un’analisi empirica (pp.89 – 101)

F. DOMMA

L’andamento della hazard function nel modello di Dagum a tre parametri (pp.103 – 114)

A. D’ELIA, D. PICCOLO

Stimatori di minima distanza del parametro alle differenze frazionarie (pp.115 – 138)

F. DI IORIO

Stime mediante Inferenza Indiretta per modelli ARFIMA (pp.139 – 153)

M. CORDUAS, D. PICCOLO

Una verifica della modellistica a differenza frazionaria per la serie delle portate del Tevere (pp.155 – 182)

M. NIGLIO

Nonlinear time series models with switching structure: a comparison of their forecast performances (pp.183 – 197)

D. PICCOLO

Some approximations for the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the parameter in the Inverse Hypergeometric random variable (pp.ristampa) (pp.199 – 213)